지지·저항 플립과 회귀 대기 스캔의 판단 기준
차트를 보는 사람이라면 한 번쯤 들어본 이야기가 있습니다. "여러 번 받쳐주던 지지선이 깨지면, 그 선은 이제 저항이 된다." 반대로 깨진 저항선은 지지로 바뀌고요. 그리고 가격은 그 바뀐 선으로 한 번쯤 되돌아오려는 경향이 있다고들 합니다. 눈으로 보면 그럴듯한데, 막상 스캐너로 만들려니 "여러 번이 몇 번인지", "깨졌다는 게 어느 정도인지"부터 정해야 했습니다.
1. 지지선과 저항선은 어떻게 찾나
사람은 눈으로 "여기서 몇 번 튕겼네" 하고 선을 긋지만, 컴퓨터에게는 기준이 필요합니다.
- 피벗: 왼쪽 5개 봉보다 낮고 오른쪽 3개 봉에 깨지지 않은 저점을 "피벗 저점"으로 봅니다. 고점도 같은 방식입니다.
- 가격대 묶기: 서로 가까운 피벗들을 하나의 가격대로 묶습니다. 얼마나 가까워야 같은 선으로 보는지는 종목마다 변동폭이 달라서, ATR의 0.4배와 가격의 0.2% 중 큰 값을 허용 범위로 씁니다.
2. "깨졌다"의 기준
아래꼬리로 살짝 찍고 다시 올라오는 경우까지 이탈로 보면 신호가 너무 많아집니다. 그래서 이탈은 종가가 지지선보다 ATR 1배 이상 아래에서 마감한 봉으로 정했습니다. 결정적으로 깨졌다는 뜻입니다. 또 이탈한 뒤로 종가가 다시 그 선 위로 올라간 적이 있으면, 아직 역할이 바뀌었다고 보기 어려우니 제외합니다.
3. 스캔 종류
| 스캔 | 찾는 상황 |
|---|---|
| 지지선 플립 | 2번 이상 지지받은 선이 깨진 뒤, 처음으로 다시 그 선까지 올라왔다가 막힌 종목 |
| 저항선 플립 | 2번 이상 막혔던 선을 뚫은 뒤, 처음으로 내려와서 그 선에 받쳐진 종목 |
| 회귀 대기 (아래) | 지지선이 저항으로 바뀐 뒤 아직 한 번도 되돌아오지 않았고, 현재가가 그 선에서 ATR 3배 이상 떨어져 있는 종목 |
| 회귀 대기 (위) | 저항선이 지지로 바뀐 뒤 아직 되돌아오지 않았고, 현재가가 그 선보다 ATR 3배 이상 위에 있는 종목 |
| 지지선·저항선 다중 터치 | 최근 40개 봉 안에 같은 가격대를 3번 이상 건드린 종목 |
4. 차트에 그려지는 것
- 초록 실선: 여러 번 지지받은 가격대. "지지1, 지지2"처럼 몇 번째 터치인지 표시됩니다.
- 주황 표시: 결정적으로 이탈한 봉.
- 빨간 점선: 이탈 이후 저항으로 바뀐 선.
- 파란 점선(회귀 대기): 현재가에서 바뀐 선까지의 거리. 목록에는 이 거리가 %로 표시됩니다.
어떻게 활용하나
회귀 대기는 "언젠가 저 선까지 돌아올 수 있다"는 관찰일 뿐, 언제 돌아온다는 보장이 없습니다. 저는 회귀 대기 목록을 관심 종목 후보로 두고, 실제로 바뀐 선 근처까지 왔을 때 지지선 플립이나 저항선 플립 스캔에 다시 걸리는지를 같이 봅니다. 한 가지 신호보다 여러 조건이 겹칠 때 더 오래 들여다보는 편이에요.
여기 적은 기준값은 공개된 일반적인 기술적 분석 방법을 바탕으로 제가 정한 것이며, 투자 조언이 아닙니다.